邦盛-之江實驗室量化投研智能分析平臺上線

近日,之江實驗室金融科技研究中心、建信金科、邦盛科技三方聯合打造的量化投研智能分析平臺正式上線發布。據悉,這是三方聯合戰略合作的產品之一,依托強大的技術基礎架構、過硬的投研實力及豐富的數據庫資源開發而成,用以支撐基于Level2高速證券行情的指標計算和實時量化交易行為識別,這對推動證券行業量化投資領域的新技術應用具有重要意義。

量化投資已有多年發展歷史,因其優勢突出,受到全球頂尖私募機構的投資青睞,成為許多基金經理重要的決策工具之一。與主動管理憑借經驗判斷不同,量化投資更多是透過數據對全市場做診斷后再進行決策,這個過程中基金經理需要借助量化交易平臺進行數據分析,而選用的量化交易平臺越精準,后續投資決策就越有利。

隨著2018年《資管新規》、《理財新規》等相繼出臺,商業銀行開始順應新趨勢,打造投研與交易能力強的資管機構,量化分析能力直接決定著資管機構投研與交易能力的強弱。然而已有的傳統數據分析技術無法及時進行量化分析,構建面向各類投資標(股票、債券、期貨、期權等)的時序統計指標實時計算系統,成為大型金融機構急迫的需求。

之江實驗室是浙江省委、省政府著力重點打造的國家級科技創新平臺,以國內外高校院所、央企民企優質創新資源為多點的新型研究機構,以重大科技任務攻關和大型科技基礎設施建設為主線,推動前沿基礎研究和應用技術研究的深度融合。

之江實驗室金融科技研究中心在智能計算技術與金融業務的交叉應用方面擁有豐富的經驗,團隊成員多為金融+科技復合背景,能夠很好地理解金融業務場景,高效實現智能計算技術的金融場景落地。邦盛科技是之江實驗室生態領域內的戰略合作伙伴。

建信金科是中國建設銀行金融科技全資子公司,也是國有大型商業銀行中首家成立的金融科技公司。建設銀行是中央管理的大型國有銀行,擁有豐富的經營領域及廣泛的客戶基礎,具有極為豐富的大數據實時計算分析場景。

此次三方協同,基于市場實際需求,發揮各自優勢,共同打造的量化投研智能分析平臺,是針對量化選股,量化擇時,套利等三個主動策略方向的一體化交易平臺。

核心競爭力

量化投研智能分析平臺擁有強大的數據與模型支持,包括全球有名的Barra因子庫和多種業績歸因數據模型,其中Barra因子庫由之江實驗室金融科技研究中心完全自主研發,自有知識產權。該因子體系對中國股權市場有著良好的解釋力度。

平臺內置多種業績歸因模型,如Barra歸因、日歷效應、回歸優化等。業績歸因數據模型在量化投資分析平臺各功能內應用廣泛,特別是對基金業績的優化與風險評價、策略模型的優化有著舉足輕重的作用。

核心技術支撐

量化投研智能分析平臺擁有強大的技術支持,包括眾多前沿創新技術如表達式引擎、多源數據處理以及分布式緩存等,其中核心技術表達式引擎由邦盛科技完全自主研發,自有知識產權。

表達式引擎內置豐富的因子、算法和公式,各類因子、算法和公式可以根據引擎規范進行靈活擴展,可根據規范靈活定義數據源,還內置了高效緩存機制可實現相似公式的快速計算。

表達式引擎在量化投資分析平臺各功能內應用廣泛,如在股池篩選中,策略模型的構建以及因子模型的構建都離不開表達式引擎。

特色功能

因子庫內含豐富的數據源,包括建行數據、Barra數據等。同時因子庫支持自定義生成因子,可通過公式將內置因子數據生成為新的因子滿足不同投研人員的需求。

回測功能依托于邦盛科技強大的平臺算力,能快速將數據處理完畢并給出詳細結果。回測功能包含策略回測和因子回測,投研人員可根據自身需求,搭配不同參數(如回測周期、換倉控制、高級設置等),同時回測功能內置優化器,可直接將策略優化為最佳持倉配比。

投資優化由投資組合管理和組合優化兩大功能組成。投資組合管理可更高效的管理組合。組合優化內置barra模型和建行模型,可提高策略風險調整后的組合收益,降低組合風險,從而獲取理想的組合配比。

業績歸因高效解析組合的優劣勢,通過科學的風險拆解,有效的分離Alpha和Beta對策略組合進行解析。通過歸因讓投資管理更輕松,一圖拆解展示風險與收益,讓收益風險更清晰更透明。

在人工智能以及大數據應用的大趨勢下,可預見的是將有更多新技術應用于量化投資領域,推動這個行業不斷前行。未來,邦盛科技還將攜手合作伙伴,持續深耕相關領域,賦能產業,積極營造數字金融經濟底層創新生態。

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